SEB FONDŲ LYGINAMIEJI INDEKSAI
Lyginamasis indeksas – valdymo įmonės pasirenkamas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama kolektyvinio investavimo subjekto investicijų grąža.
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 100 indekso sudėtis:
Nuo 2011 m. sausio 3 d.:
| 24,5 proc. | indeksas MSCI USA, NR |
| 18,0 proc. | indeksas MSCI Asia ex Japan, NR |
| 15,5 proc. | indeksas MSCI Europe, NR |
| 13,5 proc. | indeksas MSCI Converging Europe 10/40 Custom, NR |
| 9,0 proc. | indeksas MSCI Russia 10/40, NR |
| 5,0 proc. | indeksas MSCI Japan, NR |
| 4,5 proc. | indeksas MSCI Latin America 10/40, NR |
| 5,0 proc. | indeksas Dow Jones UBS Commodity Index, TR |
| 5,0 proc. | indeksas HFRX Global Hedge Fund Index |
Nuo 2009 m. spalio 1 dienos:
| 63 proc. | indeksas MSCI AC World Index, Net IMI (Investable market index) (LTL) |
| 13,5 proc. | indeksas Nomura Central and Eastern Europe ex Russia Total Return Index (LTL) |
| 13,5 proc. | indeksas RTS Index (LTL) |
| 5 proc. | indeksas HFRX Global Hedge Fund Index (LTL) |
| 5 proc. | indeksas Rogers International Commodity Index Total Return (LTL) |
Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. spalio 1 d.:
| 61 proc. | indeksas MSCI World (loc) Index |
| 26 proc. | indeksas MSCI Eastern Europe Index (EUR) |
| 5 proc. | indeksas Rogers International Commodity Index (EUR) |
| 3 proc. | indeksas Euro Cash LIBOR Total Return 3 months Index + 100 bps. |
| 5 proc. | indeksas Barclays EUR Overnight Index |
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 60 indekso sudėtis:
Nuo 2013 m. vasario 1 d.:
| 12,0 proc. | indeksas J. P. Morgan Global Bond Index EMU |
| 10,0 proc. | indeksas Barclays Investment Grade Euro Credit Index |
| 7,0 proc. | 6 mėnesių VILIBOR (indeksuotas)-50 bp |
| 4,0 proc. | indeksas JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR |
| 2,0 proc. | indeksas JPM EMBI Global Diversified Hedged EUR |
| 2,0 proc. | indeksas Merrill Lynch Eastern Europe Government Bond Index |
| 15,5 proc. | indeksas MSCI USA, NR |
| 11,5 proc. | indeksas MSCI Asia ex Japan, NR |
| 10,0 proc. | indeksas MSCI Europe, NR |
| 8,5 proc. | indeksas MSCI Converging Europe 10/40 Custom, NR |
| 5,5 proc. | indeksas MSCI Russia 10/40, NR |
| 3,0 proc. | indeksas MSCI Japan, NR |
| 3,0 proc. | indeksas MSCI Latin America 10/40, NR |
| 3,0 proc. | indeksas Dow Jones UBS Commodity Index, TR |
| 3,0 proc. | indeksas HFRX Global Hedge Fund Index |
Nuo 2011 m. sausio 3 d.:
| 12,0 proc. | indeksas J. P. Morgan Global Bond Index EMU |
| 10,0 proc. | indeksas Barclays Investment Grade Euro Credit Index |
| 7,0 proc. | 6 mėnesių VILIBOR (indeksuotas)-50 bp |
| 4,0 proc. | indeksas JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR |
| 2,0 proc. | indeksas JPM EMBI Global Diversified |
| 2,0 proc. | indeksas Merrill Lynch Eastern Europe Government Bond Index |
| 15,5 proc. | indeksas MSCI USA, NR |
| 11,5 proc. | indeksas MSCI Asia ex Japan, NR |
| 10,0 proc. | indeksas MSCI Europe, NR |
| 8,5 proc. | indeksas MSCI Converging Europe 10/40 Custom, NR |
| 5,5 proc. | indeksas MSCI Russia 10/40, NR |
| 3,0 proc. | indeksas MSCI Japan, NR |
| 3,0 proc. | indeksas MSCI Latin America 10/40, NR |
| 3,0 proc. | indeksas Dow Jones UBS Commodity Index, TR |
| 3,0 proc. | indeksas HFRX Global Hedge Fund Index |
Nuo 2009 m. spalio 1 dienos:
| 40 proc. | indeksas MSCI AC World Index, Net IMI (Investable market index) (LTL) |
| 8,5 proc. | indeksas Nomura Central and Eastern Europe ex Russia Total Return Index (LTL) |
| 8,5 proc. | indeksas RTS Index (LTL) |
| 15 proc. | indeksas J. P. Morgan Global Bond Index EMU (LTL) |
| 7,5 proc. | indeksas Barclays Investment Grade Euro Credit Index (LTL) |
| 6,5 proc. | indeksas Merrill Lynch Eastern Europe Government Bond Index (LTL) |
| 1 proc. | indeksas Merrill Lynch EM Russia Government Bond Index (LTL) |
| 7 proc. | vieno mėnesio VILIBOR (indeksuotas) – 50 bp |
| 3 proc. | indeksas HFRX Global Hedge Fund Index (LTL) |
| 3 proc. | indeksas Rogers International Commodity Index Total Return (LTL) |
Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. spalio 1 d.:
| 38 proc. | indeksas MSCI World (loc) Index |
| 16 proc. | indeksas MSCI Eastern Europe Index (EUR) |
| 35 proc. | indeksas J. P. Morgan EMU Aggregate bond Index (EUR) |
| 4 proc. | indeksas Rogers International Commodity Index (EUR) |
| 2 proc. | indeksas Euro Cash LIBOR Total Return 3 months Index + 100 bps. |
| 5 proc. | indeksas Barclays EUR Overnight Index |
Lyginamieji indeksai sudaryti taip, kad kuo tiksliau atitiktų fondų investavimo strategiją, apibrėžtą fondo taisyklėse, ir strateginį turto paskirstymą. Lyginamųjų indeksų sudėtinių dalių aprašymas
1 mėnesio VILIBOR (indeksuotas)-50 bazinių punktų – bendrovės sudarytas indeksas, rodanti tikėtiną Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių grąžą. Šis bendrovės sudarytas indeksas apskaičiuojamas kiekvieną kalendorinę dieną, taikant 1 mėnesio VILIBOR palūkanas ir atimant 50 bazinių punktų metinę normą, šiuos dydžius perskaičiuojant už vieną kalendorinę dieną.
6 mėnesių VILIBOR (indeksuotas)-50 bp – bendrovės sudarytas indeksas, apskaičiuota atsižvelgus į 6 mėnesių indeksuotą palūkanų normą VILIBOR (atėmus 50 bazinių punktų metinę normą). Indeksas rodo tikėtiną Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių, indėlių ir grynųjų pinigų grąžą. Šis bendrovės sudarytas indeksas apskaičiuojamas kiekvieną kalendorinę dieną, taikant 6 mėnesių indeksuotą palūkanų normą VILIBOR, iš kurios atimama 50 bazinių punktų metinė norma, ir perskaičiuojant gautą dydį vienai kalendorinei dienai.
Barclays Investment Grade Euro Credit Index (perskaičiuota litais) – sudėtinis Vakarų Europos investicinio reitingo įmonių obligacijų indeksas. Rodo tikėtiną investicijų grąžą įsigijus Vakarų Europos investicinių įmonių reitingo obligacijų.
Barclays Overnight indeksas rodo likvidžiausių trumpalaikių investicijų – vienos nakties indėlių – tikėtiną grąžą. Tokios investicijos fonde reikalingos tam, kad būtų nuolat išlaikomas pakankamas turto likvidumas, būtinas dalyvių išmokoms išmokėti.
Dow Jones UBS Commodity, TR (perskaičiuota litais) – žaliavų rinkų tendencijas rodantis indeksas
Euro Cash LIBOR Total Return 3 months Index + 100 bps. – trijų mėnesių indėlių pajamingumą tarpbankinėje rinkoje atspindintis indeksas padidintas 100 bazinių punktų.
HFRX Global Hedge Fund (perskaičiuota litais) – apribotos rizikos fondų indeksas, kuris sudaromas siekiant parodyti visų apribotos rizikos fondų rezultatus. Rodo tikėtiną investicijų grąžą investavus į visus į indekso sudėtį įtrauktus apribotos rizikos fondų kainų pokyčius.
J. P. Morgan Global Bond Index EMU (perskaičiuota litais) – sudėtinis Vakarų Europos vyriausybių obligacijų indeksas. Rodo tikėtiną investicijų grąžą įsigijus euro zonos vyriausybių ilgalaikių obligacijų.
J. P. Morgan EMU Agregate bond Index (perskaičiuota eurais) – sudėtinis Vakarų Europos vyriausybių obligacijų indeksas. Rodo tikėtiną investicijų grąžą įsigijus euro zonos vyriausybių ilgalaikių obligacijų.
J. P. Morgan Rubi Cumulative Total Return Index (USD) - Rusijos įmonių obligacijų pajamingumą atspindintis indeksas.
J. P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR (perskaičiuota litais) – besivystančių rinkų skolos vertybinių popierių indeksas, rodantis investicijas pagrindinėmis pasaulio valiutomis. Indeksas yra apdraustas nuo pagrindinių pasaulio valiutų vertės kitimo euro atžvilgiu.
J. P. Morgan EMBI Global Diversified (perskaičiuota litais) – besivystančių rinkų skolos vertybinių popierių indeksas, rodantis investicijų grąžą įsigijus besivystančių rinkų skolos vertybinių popierių pasaulio valiutomis.
Merrill Lynch Eastern Europe Government Bond Index (perskaičiuota litais) – sudėtinis Rytų Europos vyriausybių obligacijų indeksas. Rodo tikėtiną investicijų grąžą įsigijus Lenkijos, Vengrijos, Čekijos vyriausybių ir nedidelę dalį Rusijos vyriausybių obligacijų.
Merrill Lynch EM Russia Government Bond Index (perskaičiuota litais) – sudėtinis Rusijos vyriausybės obligacijų indeksas. Rodo tikėtiną investicijų grąžą įsigijus Rusijos vyriausybės obligacijų.
MSCI AC World, Net IMI (Investable market index) (perskaičiuota eurais) – viso pasaulio akcijų rinkų indeksas, apskaičiuojamas atsižvelgiant į tai, kiek, tikėtina, galima investuoti kiekvienos šalies akcijų rinkoje. Grąža apskaičiuojama atsižvelgus į dividendus, bet atėmus už juos taikomus mokesčius.
MSCI Eastern Europe (perskaičiuota eurais) – Rytų Europos besivystančių rinkų indeksas.
MSCI World (loc) – išsivysčiusių pasaulio rinkų indeksas.
MSCI USA, NR (perskaičiuota litais) – JAV akcijų rinkų indeksas.
MSCI Europe, NR (perskaičiuota litais) – Europos akcijų rinkų indeksas.
MSCI Japan, NR (perskaičiuota litais) – Japonijos akcijų rinkų indeksas.
MSCI AC Asia ex Japan, NR (perskaičiuota litais) – Azijos (be Japonijos) akcijų rinkų indeksas.
MSCI Latin America 10/40, NR (perskaičiuota litais) – Lotynų Amerikos akcijų rinkų indeksas.
MSCI Russia 10/40, NR (perskaičiuota litais) – Rusijos akcijų rinkų indeksas.
MSCI Converging Europe 10/40 Custom, NR (perskaičiuota litais) – Vidurio Europos akcijų rinkų indeksas, į kurio sudėtį įtraukta ir Turkijos akcijų rinka (tačiau jos dalis sudaro ne daugiau kaip 10 proc. indekso sudėties).
Nomura Central and Eastern Europe ex Russia Total Return Index (perskaičiuota litais) – sudėtinis Vidurio Europos akcijų rinkų indeksas. Rodo tikėtiną grąžą įsigijus Vidurio Europos bendrovių akcijų, įskaitant ir grąžą iš gautų dividendų.
Rogers International Commodity Index (perskaičiuota eurais) – sudėtinis žaliavų rinkos kainų dinamiką rodantis indeksas. Rodo tikėtiną grąžą investavus į plačiai diversifikuotą žaliavų investicinį portfelį.
Rogers International Commodity Index Total Return (perskaičiuota litais) – sudėtinis žaliavų rinkos kainų dinamiką rodantis indeksas. Rodo tikėtiną grąžą investavus į plačiai diversifikuotą žaliavų investicijų portfelį.
RTS Index (perskaičiuota litais) – sudėtinis Rusijos akcijų rinkų indeksas. Rodo tikėtiną grąžą įsigijus Rusijos bendrovių akcijų.
RTS - 2 Index (EUR) - indeksą sudaro įmonės, įeinančios į RTS indeksą, išskyrus pačias likvidžiausias ir didžiausios kapitalizacijos įmones.
Uždaryti